cointegration与ADF检验在算法上有什么区别

cointegration与ADF检验在算法上有以下区别：非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。而ADF检验是检验数据序列的平稳性，如果存在同阶平稳的话，就可以对它们进行协整检验。 1.cointegration检验 cointegration其实就是协整检验。非平稳序列很可能出现伪回归...